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美联储近日公布的2023年银行业压力测试结果显示，美国大型银行拥有可抵御严重经济衰退的足够资本，能在严重经济衰退期间继续向家庭和企业提供贷款。

据美联储介绍，此次压力测试使用的是截至2022年底的银行数据。在假设出现严重经济衰退情况下，接受测试的、资产规模超过1000亿美元的23家银行，预计将遭受5410亿美元的综合损失，但所有接受测试的银行均满足且高于最低资本要求。5410亿美元预计损失总额中包括了超1000亿美元的商业房地产和住宅抵押贷款损失，以及1200亿美元的信用卡损失，这两组数字要高于去年压力测试中预测的损失。在最坏的情况下，这些银行的总资本比率预将从12.4%降至10.1%。

今年的压力测试设定的情景是：在全球经济严重衰退的情况下，商业地产价格下降40%，写字楼空置率大幅增加，房价下降38%；失业率上升6.4个百分点，达到10%的峰值，经济产出也相应下降。美联储表示，本次测试的重点聚焦在商业地产领域。如果商业地产价格大幅下跌，写字楼空置率大幅增加，导致写字楼物业损失率攀升，其造成的不良影响预计约为2008年金融危机期间影响的三倍。不过即使在这种极端情况下，大型银行贷款业务依然能正常运行。

从23家接受测试的银行情况来看，嘉信理财（Charles Schwab Corp）与瑞士信贷（美国）（Credit Suisse USA）抗压表现最好，即使在极端情况下，普通股一级资本率也能分别达到22.8%、20.5%；而美国区域性银行美国合众银行（U.S.Bancorp）及公民金融集团（Citizens Financial Group）则排在最后，在承压情况下普通股一级资本率分别落至6.6%、6.4%。

基于测试结果，美联储负责监管金融事务的副主席迈克尔·巴尔表示，美国的银行体系依然强劲且富有韧性。不过他也指出，压力测试只是衡量银行业实力的一种方法，“我们应当对风险如何产生保持谦虚的态度，并继续努力确保银行能抵御一系列经济情景、市场冲击及其他压力”。

亦有业内人士指出，美联储的测试是基于2022年底的银行资产负债表，这意味着测试结果并没有完全反映出今年内银行业危机带来的后果。银行表现相对较好，在很大程度上是因为该情景实际上设想了利率迅速下降，使大型银行能够缩小目前资产负债表上的未实现损失，并抵消传统的贷款业务损失。

值得关注的是，在压力测试结果发布后，不少通过“体检”的美国大型银行纷纷宣布提升股息以回馈投资者。其中，高盛集团将季度股息由2.50美元上调至2.75美元，摩根大通将股息由1美元上调至1.05美元；摩根士丹利将股息由77.5美分上调至85美分，富国银行将股息由30美分上调至35美分。

本文源自：中国银行保险报

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